花旗金融
(SAS required) Wealth Lending In-Business Risk Stress Testing, Credit Portfolio Sr. Analyst, AVP
(SAS required) Wealth Lending In-Business Risk Stress Testing, Credit Portfolio Sr. Analyst, AVP
发布于 大约 4 小时前普通员工/个人贡献者
AI 估算 · 45k–70k · AI 参考估算
Kowloon, Kowloon City, Hong Kong SAR
中级经验
本科
全职员工混合式弹性办公风险管理
风险管理
Ccar
Cecl
Icaap
Ifrs9
Model Validation
Portfolio Risk
Sas
Credit Risk Modeling
值不值得投
77综合评分
综合评分 77
全球性银行信用风险建模核心岗，技术性强，发展路径清晰，混合办公但项目期工作强度可能较高。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
58K
比风险管理中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 160 个在招
市场机会
选择面较广
风险管理 · 约 160 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位为花旗银行财富管理信贷风险团队的高级信用组合分析师，主要负责支持监管压力测试（如CCAR、ICAAP）、贷款损失准备金预测以及信贷成本规划与展望工作
同时，该职位需要对用于压力测试和损失估算的信用损失预测模型进行模型风险管理与监督
要求具备SAS编程能力及相关量化分析背景
最低要求
年在财富管理贷款组合领域进行模型风险管理的经验，包括对信用损失预测模型和框架（如CCAR、ICAAP、CECL和IFRS 9）的实践经验
了解商业风险分析
具有很强的数理能力、良好的沟通、人际交往能力，并能激励他人，具有领导潜力
精通SAS编程、数据挖掘以及MS word / excel / access / power-point是必备条件
表现出责任感、自我激励且注重细节
项目期间可能需要 minimal 旅行和办公室工作时间
可能需要在电脑前进行长时间、高度集中的工作
学历要求：商业、统计、数据科学或其他相关定量学科的学士或研究生学位
工作职责
对财富管理损失预测模型的性能进行定期监控和验证（用于CCAR/ICAAP/SDST/IFRS9/CECL用途）
支持模型开发/验证/年度更新/持续性能监控项目，并解决模型局限性问题
支持定期的压力测试（CCAR、ICAAP、SDST）、贷款损失准备金计算以及信贷成本预测的预算规划
产生用于解决模型局限性的分析和报告
遵守花旗银行模型风险管理政策/程序、监管政策，并准备、更新、确保所有内部政策和程序变更获得批准，保持适当的变更和审批日志
在做出业务决策时适当评估风险，特别考虑公司声誉，并通过推动遵守适用法律、规则和法规，遵守政策，对个人行为、业务实践应用健全的道德判断，以及透明地升级、管理和报告控制问题来保护花旗集团、其客户和资产
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 工作技术性强，能够持续锻炼和提升量化分析、编程和模型验证等硬技能
- 花旗银行提供完善的培训体系、健康福利和全球化的视野
- 作为支持性职能，需平衡模型的学术严谨性与业务的实际需求
缺点 / 挑战
- 深入参与国际大型银行的核心风险管理流程，接触前沿的监管要求和模型框架
- 工作需高度集中和严谨，尤其是在处理复杂的模型结果和监管报告时，压力可能较大
- 需要持续跟进监管政策（如CCAR、ICAAP）和模型技术的最新变化，学习成本较高
- 适合具有量化背景（统计、数学、金融工程等）、喜欢用数据和模型解决复杂问题、追求在金融风险管理领域长期发展、并具备较强细致度和责任心的求职者
角色解读
- 在信用风险建模和模型风险管理领域深化专业知识，成为特定模型或监管框架（如IFRS9）的专家
- 可向高级模型风险经理、风险分析总监等方向发展，负责更广泛的资产组合或模型风险政策
- 凭借对业务和模型的深刻理解，可转向风险管理策略、信贷风险量化分析等更综合的角色
- 负责执行和维护用于监管报告（如CCAR、ICAAP）和内部决策的信用损失预测模型
- 支持压力测试的全流程，包括模型运行、结果分析和报告撰写
- 对模型进行持续监控、验证和更新，确保其性能和合规性
- 为信贷成本规划和预算提供量化分析和数据支持
- 精通SAS编程，能够处理和分析大规模金融数据
- 深入理解信用风险模型框架，如IFRS9、CECL、CCAR等
- 扎实的统计学和数理分析能力，用于模型验证和局限性分析
- 良好的沟通和项目管理能力，能够与风险、业务和模型团队协作
申请策略
- 在申请和面试中，准备具体案例来展示你如何确保模型的质量和符合监管要求
- 研究花旗银行（尤其是财富管理业务）近期的业务重点和风险管理挑战，展示你对业务的了解
- 表现出你对模型风险管理这份工作严谨性、责任性的认同
- 突出5年以上信用风险建模或模型风险管理的具体项目经验，特别是与CCAR、ICAAP、IFRS9等框架相关的经验
- 详细列举使用SAS或其他编程语言进行数据处理、模型开发和验证的案例
- 强调处理复杂数据集、发现模型局限性并提出解决方案的能力
- 提及任何与监管机构、审计部门或跨部门合作的经验
- 系统复习IFRS9、CECL等最新会计准则下的信用损失模型理论和实务
面试指南
- 使用STAR法则（情境-任务-行动-结果）来结构化地回答行为问题，重点突出你的技术贡献和解决问题的逻辑
- 对于技术问题，展示你清晰的思考框架（如发现问题-分析根因-提出方案-验证结果），并强调合规和风险意识
- 对于动机问题，将个人职业目标与该职位在风险管理价值链中的作用、以及花旗的业务相结合
- 请描述一个你参与过的压力测试项目，你在其中负责哪些部分？
- 当发现一个信用损失预测模型的性能在某些经济情景下不稳定时，你会如何处理？
- 如何向非技术背景的业务主管解释一个复杂的模型验证结果？
- 你如何确保自己对相关监管规则（如CCAR）的更新保持同步？
- 为什么你对这个特定的AVP级别的职位感兴趣？
职位点评
薪资福利78
成长发展82
工作生活70
使命价值75
薪资福利
78中等
职位为跨国金融机构的正式全职岗位（AVP级别），并提供了较为全面的员工福利（如健康关怀、带薪休假等），预计薪资在香港金融市场具有市场竞争力，但具体数额未在JD中披露。
薪资信号未披露（AI估算：45K-70K/月）
福利待遇身心健康支持（远程医疗、健康顾问、保密咨询）、带薪育儿假、财务健康资源与规划、学习发展资源、带薪休假、志愿者活动
成长发展
82较高
该职位涉及信用风险建模、监管压力测试等专业性强的领域，能提供深入的技术和监管知识积累。花旗银行提供学习发展资源，有利于职业能力提升。
技术前沿主流现代技术
技术栈SAS、Credit Risk Modeling、CCAR、ICAAP、IFRS9、CECL、Model Validation、Data Mining
成长机会学习和发展资源、职业进步
业务类型cost_center
工作生活
70中等
职位明确为混合式办公模式，提供了一定的灵活性。但金融风险岗位在项目期间可能需要较高强度的专注和额外工作时间，工作生活平衡需结合项目周期判断。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡混合办公模式、员工工作与生活平衡项目、慷慨的带薪休假
使命价值
75中等
作为全球系统重要性金融机构的核心风险管理岗位，工作直接关系到金融系统的稳健运行，具有一定的社会价值。但JD本身未强调强烈的使命宣言。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助客户应对最大机遇和世界最严峻的挑战
创新程度稳健跟随主流
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