花旗金融
(SAS required) Wealth Lending In-Business Risk Stress Testing, Credit Portfolio Sr. Analyst, AVP
(SAS required) Wealth Lending In-Business Risk Stress Testing, Credit Portfolio Sr. Analyst, AVP
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
AI 估算 · 5.5–8.5万 · AI 参考估算
Kowloon, Kowloon City, Hong Kong SAR
高级经验
本科
全职员工仅现场办公风险管理
风险管理
Ccar
Cecl
Icaap
Ifrs 9
Sas编程
信用风险
压力测试
数据分析
模型风险管理
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
国际大行核心风控岗、技术成长空间大、福利完善、现场办公为主
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
7.0万
比风险管理中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 190 个在招 · 其中风险管理 4 个
市场机会
选择面较广
风险管理 · 约 220 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责财富贷款组合的信用风险压力测试与模型风险管理，支持CCAR、ICAAP等监管压力测试及贷款损失预测
需运用SAS进行数据建模与性能验证，确保模型符合监管合规要求，并为信贷成本预算与业务决策提供核心数据支持
最低要求
拥有统计学、数据科学或相关定量学科的学士或研究生学位
具备5-8年财富贷款投资组合内的模型风险管理经验，熟悉CCAR、ICAAP、CECL和IFRS 9等信用损失预测模型与框架
精通SAS编程、数据挖掘及MS Word/Excel/Access/PowerPoint
具备良好的沟通能力、人际交往技巧及领导潜力
工作细致、自我驱动
工作职责
定期对财富贷款损失预测模型（用于CCAR/ICAAP/SDST/IFRS9/CECL）的性能进行监控与验证
支持模型开发/验证/年度更新/持续性能监控项目，并解决模型局限性
支持定期压力测试演练（CCAR, ICAAP, SDST）、贷款损失准备金计算及信贷成本预测的预算规划
生成用于解决模型局限性的分析与报告
维持对花旗银行模型风险政策/程序、监管政策的合规性，准备、更新并确保所有内部政策与程序变更获得批准，妥善保存变更与审批记录
在业务决策中适当评估风险，特别关注公司声誉，通过遵守适用法律、法规和政策，对个人行为和商业实践做出明智的道德判断，透明地升级、管理和报告控制问题，以保护花旗集团、客户及资产
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 技能可迁移性强，积累的量化建模与合规经验在银行业极具竞争力
- 提供系统的学习与开发资源，职业晋升通道清晰透明
- 监管合规要求极高，模型验证与文档工作繁琐，容错率低
- 高压环境下需保持长时间高度专注，对细节把控能力要求严苛
- 跨部门协作与政策落地存在一定阻力，需具备较强的沟通与推动力
- 适合具备扎实数理基础、注重细节、能在强监管环境下稳健推进项目的量化风控人才
缺点 / 挑战
- 国际顶级金融机构平台，接触前沿监管压力测试体系与核心风控流程
角色解读
- 可向首席风险官(CRO)或高级风控总监方向发展，统筹全行风险策略
- 深耕量化模型领域，成为监管压力测试与模型验证的专家型分析师
- 横向转岗至财富管理业务线，担任风险管理负责人或产品风控专家
- 负责财富贷款组合的信用风险压力测试与模型验证，确保符合监管要求
- 监控并优化贷款损失预测模型性能，生成分析报告以解决模型局限性
- 执行CCA/ICAAP等压力测试演练，支持贷款损失准备金计算与信贷成本预算规划
- 精通SAS编程与数据挖掘，具备扎实的统计建模能力
- 熟悉CCAR、ICAAP、CECL、IFRS 9等监管框架与信用损失预测方法
- 具备模型风险管理全流程经验，能够独立开展模型验证与合规审查
申请策略
- 提前研究花旗财富管理的业务架构与风险偏好，展现业务理解力
- 面试时重点展示模型验证的逻辑严谨性、合规意识及抗压能力
- 突出SAS编程实战经验与独立完成的压力测试项目案例
- 详细列出对CCAR/IFRS9等框架的深度应用经历及模型优化成果
- 强调模型验证流程管理经验及跨部门合规协作能力
- 补充Python/R在风控建模中的替代方案学习，提升多语言数据处理能力
- 强化对最新巴塞尔协议及本地监管指引的理解，跟踪宏观信贷风险趋势
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，强调背景、行动、结果及合规考量
- 突出数据驱动决策与跨团队协作能力，展示问题解决闭环
- 结合具体指标（如KS值、AUC、PD校准）说明模型验证的专业深度
- 请介绍你过去主导的压力测试项目流程及遇到的最大挑战
- 如何评估和优化一个贷款损失预测模型的性能？
- 面对监管政策更新，你如何快速调整模型验证标准？
- 如何在保证合规的前提下提高模型迭代效率？
- 复习核心监管框架(ICAAP/CCAR)的关键指标与计算逻辑
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
薪酬处于香港金融行业市场中上水平，配合完善的医疗、育儿假及带薪休假福利，整体补偿性动机满足度较高。
薪资信号未披露（AI估算：5.5千–8.5万/月）
福利待遇远程医疗选项、扩展带薪育儿假、带薪休假套餐、学习与职业发展资源、社区志愿服务机会
成长发展
80较高
提供丰富的学习与开发资源，深度参与核心监管压力测试与模型风险管理，技术成长路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈SAS、CCAR、ICAAP、CECL、IFRS 9、压力测试、模型风险管理
成长机会学习与开发资源、职业成长机会
业务类型cost_center
工作生活
65中等
明确标注On-Site/Resident且需长时间电脑前工作，但公司提供弹性休假与平衡工作生活的项目，整体WLB中等偏上。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡平衡工作与生活的项目、慷慨的带薪休假套餐
使命价值
70中等
聚焦财富管理与信贷风险控制，保障金融机构稳健运行，具有明确的行业价值与社会稳定性意义。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号为全球数百万人提供服务、帮助客户应对最严峻的挑战、回馈社区
创新程度稳健跟随主流
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