权益ETF做市交易员

优缺点分析

角色解读

• 往资深交易员或量化交易专家发展，独立管理更大资金和策略
• 转型为做市系统架构师，主导系统设计与技术迭代
• 向交易团队管理层晋升，负责团队策略与人员管理
• 负责ETF做市日常交易，实时监控市场动态，灵活调整策略以完成交易所义务并创造收益
• 动态管理持仓风险，运用价差优化、对冲和套利工具稳定收益
• 参与设计并迭代部门下一代ETF做市系统，利用历史数据回测优化交易方案和策略
• 精通ETF市场运作机制、做市策略及流动性管理工具
• 熟练掌握至少一种编程语言（如Python），C++或Java为加分项
• 具备扎实的风险管理、套利及市场微观结构知识
• 优秀的团队协作能力和抗压能力，热爱交易且细心钻研

申请策略

• 提前了解平安集团的业务架构和ETF产品线
• 准备几个交易系统的设计思路或改进方案，展现思考深度
• 重点突出ETF做市交易经验，包括管理规模、收益表现和策略类型
• 详细描述参与或主导的做市系统开发项目，强调编程与算法贡献
• 展示回测和优化案例，说明如何提升交易绩效
• 强化Python编程能力，特别是金融数据处理和算法实现
• 学习市场微观结构和高级做市策略
• 熟悉高频交易和C++/Java可增加竞争力

面试指南

• 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答行为问题
• 技术问题采用“原理+实践”结构，先解释核心概念，再结合自身经验
• 请简述ETF做市的基本原理和主要策略
• 市场出现剧烈波动时，你会如何调整做市策略？
• 描述你之前设计或参与的一个做市系统，包括架构和关键技术
• 如何进行回测以优化交易策略？请举例说明
• 在压力下如何处理多笔交易同时出现的风险事件？
• 复习ETF市场规则、做市商义务及流动性管理理论