管培之星-证券研究方向（卖方金融工程研究）-27届暑期

优缺点分析

角色解读

• 从暑期实习生到正式研究员，可晋升为资深研究员或投资经理
• 管培体系提供轮岗机会，可向AI产品、AI应用、投资交易等方向拓展
• 积累量化研究经验后，可成为金融科技复合型人才
• 协助开发量化策略，跟踪策略表现，并撰写量化研究报告
• 处理金融数据，进行统计分析，为基金评价和策略分析提供支持
• 参与研究所金融工程团队日常研究任务
• 扎实的编程能力，熟练使用Python、MATLAB或R
• 金融工程、数学、统计等数理背景，理解量化分析方法
• 逻辑思维强，具备创新意识和抗压能力
• 良好的沟通协作能力，热爱证券研究

申请策略

• 提前了解东方财富的业务板块和金融科技布局，在面试中展现匹配度
• 注意投递次数限制（3次），选择最适合的方向
• 突出量化策略项目或竞赛经历，展示编程和数据分析能力
• 强调金融工程、统计、数学等相关课程成绩和学术能力
• 如果有卖方金工或买方量化实习经历，务必详细描述
• 展现对金融科技的兴趣，如个人项目或研究报告
• 深入学习Python量化库（pandas、numpy、scikit-learn等），熟悉量化回测框架
• 了解经典量化策略（因子投资、统计套利）和基金评价指标（夏普比率、最大回撤等）

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化阐述项目经历
• 结合理论知识与实践案例，展示逻辑推导和问题解决能力
• 对于编程题，先给出思路，再写出清晰代码，注意异常处理
• 请介绍一个你独立完成的量化策略项目，包括数据来源、策略逻辑和回测结果
• 如何评价一只基金的业绩表现？你会从哪些维度分析？
• 解释一下CAPM模型的假设和局限性，并举例其在投资中的应用
• 用Python实现一个简单的双均线交叉策略，并说明可能遇到的问题
• 你对金融工程这个研究方向的理解是什么？为什么选择这个岗位？