Millennium
Quantitative Developer - Equity Volatility Execution
Quantitative Developer - Equity Volatility Execution
发布于 5 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公高性能计算
高性能计算
CI/CD
Fix协议
Kdb+/Q
Tcp/Ip
低延迟系统
高性能计算
期权做市
波动率执行
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
顶尖量化机构核心交易开发岗，薪资极高、技术前沿、业务价值大，但工作强度与跨时区协作压力较高。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
11.5万
比高性能计算中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
14 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责为亚太市场及香港期权做市业务开发和维护低延迟、高并发的系统性交易执行平台
你需要与量化研究员和交易员紧密合作，将交易模型转化为高质量的生产级软件，涵盖做市、风控、订单控制及市场数据处理等核心模块
最低要求
具备C++专业软件开发经验，在复杂、时间敏感的技术挑战方面具备强大的问题解决能力
扎实掌握软件开发最佳实践及端到端开发生命周期、自动化测试、CI/CD和可观测性
具备与量化研究员、交易员、投资组合经理或其他前台利益相关者密切合作的经验
了解低延迟交易系统、性能优化、并发、性能分析（profiling）以及Linux开发/故障排除
理解通信和消息技术，如TCP/IP、UDP组播、HTTP/REST、gRPC、FIX、Protocol Buffers和环形缓冲区（ring buffers）
具备时间序列/分析平台（如kdb+/q）的使用经验，并能处理大型或复杂数据集
具备股票或指数期权、波动率曲面、隐含波动率、希腊字母（Greeks）、偏度（skew）和delta对冲，和/或期权做市及亚太波动率执行方面的领域经验
具备较强的沟通能力，具有跨时区协作的思维，拥有量化/技术学科的学士或更高学位（或同等实践经验）
工作职责
设计、开发和维护亚太市场波动率执行及香港期权做市系统性执行平台的组件
为对延迟敏感的交易环境开发高性能、可靠且可维护的软件
构建和支持做市、盘前和实时风控检查、订单控制、市场数据处理以及交易系统集成
与量化研究员和交易员合作，将交易理念、模型和执行需求转化为生产级质量的软件
参与完整的开发生命周期——需求、设计、实现、测试、部署、监控和持续优化
分析交易和市场数据，以提高执行质量、系统性能和运营稳健性，并调查定价、市场数据、延迟、连接和生产问题
跨全球地点进行协作，并应用现代工具（包括AI辅助开发）来提高生产力、代码质量和测试效率
优先资格
熟悉Kafka、Solace或Aeron者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 身处全球顶尖另类投资机构，接触最前沿的低延迟交易技术和海量真实市场数据
- 处于量化研究、电子交易与软件工程的交叉点，技术深度与业务广度兼具，职业护城河极深
- 薪酬回报极具竞争力，核心利润中心岗位的业务价值直接体现在团队业绩中
- 需要跨越时区与全球团队协作，且需快速理解并实现复杂的量化金融模型，学习曲线陡峭
- 适合具备扎实C++底层功底、对金融交易市场有浓厚兴趣，且能在高压环境下保持代码严谨性的资深技术人才
缺点 / 挑战
- 对系统延迟和稳定性要求极高，生产环境下的故障排查和性能优化压力较大
角色解读
- 从核心系统开发向交易系统架构师演进，主导全球跨市场交易平台的底层设计
- 深入业务侧，向量化交易员或投资组合经理（PM）转型，直接参与策略研发与利润创造
- 负责亚太市场及香港期权做市业务的低延迟交易系统开发，将量化模型转化为生产级代码
- 构建并维护做市、实时风控、订单控制及市场数据处理等核心交易组件
- 与量化研究员和交易员紧密协作，分析交易数据以优化执行质量和系统性能
- 精通C++及Linux环境下的低延迟、高并发系统开发与性能调优
- 深入理解网络通信协议（TCP/IP, FIX等）及消息中间件，具备扎实的计算机系统底层知识
- 熟悉金融衍生品（特别是期权）定价、波动率曲面及希腊字母等量化金融领域知识
申请策略
- 了解Millennium的多策略投资理念，在面试中展现对风险控制和纪律性交易的认同
- 突出C++在低延迟、高并发场景下的实际项目经验，量化系统性能提升的具体指标（如延迟降低毫秒数）
- 展示对金融衍生品（期权、波动率）的理解，或参与过做市系统、风控模块开发的业务经验
- 强调与量化研究员或交易员等前台业务人员跨部门协作的成功案例
- 深入学习kdb+/q等时间序列数据库，提升处理海量高频交易数据的能力
- 复习并巩固期权定价模型、波动率曲面构建及Delta对冲等量化金融核心知识
面试指南
- 采用STAR法则，重点突出在极端性能要求下的技术选型、底层原理剖析及最终量化的业务收益
- 对于系统故障排查，遵循‘监控告警 -> 日志/链路追踪 -> 资源 profiling -> 根因定位 -> 修复与复盘’的标准化工程思路
- 在C++中，你是如何优化关键路径上的内存分配和缓存命中率以降低延迟的？
- 请描述一个你处理过的最复杂的并发或网络通信问题（如UDP组播丢包或FIX协议解析），你是如何解决的？
- 如果交易系统在实盘中出现延迟突增或定价异常，你的排查思路和步骤是什么？
- 请解释隐含波动率曲面的构建原理，以及Delta对冲在实际做市中的动态调整过程
- 准备1-2个极具技术深度的C++底层优化或网络编程案例，能够经受住面试官的连环追问（Deep Dive）
- 熟悉亚太及香港期权市场的交易机制、结算规则及常见微观结构特征
职位点评
薪资福利90
成长发展85
工作生活40
使命价值60
薪资福利
90较高
作为顶尖量化机构的核心技术岗，薪资水平处于市场绝对头部，且直接挂钩交易业务利润，财务回报极具吸引力。
薪资信号未披露（AI估算：8千–15万/月）
成长发展
85较高
处于量化、交易与高性能计算的交叉领域，技术栈前沿且业务复杂度极高，能提供极深的技术护城河与广阔的业务视野。
技术前沿前沿/新兴技术
技术栈C++、Linux、TCP/IP、UDP、FIX、kdb+/q、CI/CD
成长机会opportunities to deepen expertise and accelerate development、continuous learning
业务类型profit_center
工作生活
40较低
金融交易核心系统开发对稳定性和低延迟要求极高，且需跨全球时区协作，工作节奏和压力通常较大，WLB难以保证。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
主要聚焦于金融市场微观结构优化与交易执行，社会外部性影响中性，但处于金融科技与高性能计算的前沿领域。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号deliver results for our investors
创新程度积极采用新技术
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