模型风险管理岗

优缺点分析

角色解读

• 可向资深风险模型专家或模型风险管理团队负责人方向发展
• 积累银行业务知识后，可转型为风险策略或资本管理方向
• 在大型金融机构积累经验后，有机会进入金融科技公司或咨询公司
• 负责信用风险模型的验证与监控，包括对公内评模型、预期信用损失模型等，确保模型准确性和稳定性
• 统筹全行模型风险管理工作，制定模型管理流程与标准，组织模型评审和投产前验证
• 推动资本计量高级方法的落地，参与压力测试等风险计量工作
• 扎实的数学、统计学或金融工程背景，熟悉信用风险模型理论
• 熟练使用SAS、Python或R进行模型开发与数据分析
• 具备良好的报告撰写和沟通能力，能够清晰呈现模型方法论与结果

申请策略

• 了解中国平安的业务结构，尤其是对公和零售信贷业务，面试中展示行业认知
• 准备1-2个完整的模型验证案例，包括问题、方法、结果和影响
• 突出信用风险模型开发或验证的具体项目经验，包括模型类型、数据量级、使用工具
• 强调数理统计知识，如随机过程、时间序列、回归分析等，并附上相关论文或报告
• 展示编程能力，列出熟练使用的语言（SAS/Python/R）及具体应用场景
• 提前学习巴塞尔协议III、新资本管理办法等监管要求
• 加深对预期信用损失模型（IFRS 9）的理解，掌握主流建模方法

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出技术细节和量化成果
• 对比分析：比较不同方法或工具的优劣，展示辩证思维
• 监管视角：回答时融入监管要求，体现合规意识
• 请介绍你做过的一个信用风险模型验证项目，包括遇到的挑战和解决方案
• 如何验证一个预期信用损失模型？你会关注哪些指标？
• SAS和Python在模型开发中各有何优缺点？你更偏好哪个？
• 资本计量高级方法的核心逻辑是什么？如何应用到实际业务？
• 请解释压力测试的作用以及你如何设计压力情景