策略研究与建模:
1)深入研究国内外电力市场(尤其是现货市场)的交易规则、价格形成机制和结算方式
2)基于市场规则和海量数据(电价、负荷、新能源出力、网络拓扑等),构建电力价格预测模型(短期、超短期、中长期)
3)开发和优化交易策略算法,包括但不限于:现货电能量报价策略、调频辅助服务投标策略、跨区跨省交易策略、以及多种交易品种的联合优化策略
算法开发与实现:
1)将交易策略和数学模型转化为高效、稳定、可回溯的代码( primarily in Python)
2)运用机器学习(如XGBoost, LSTM, Transformer)、统计学、时间序列分析、优化理论(如线性/非线性规划、随机优化、强化学习)等技术解决实际问题
3)构建和完善自动交易算法系统,实现策略的自动化执行与监控
数据分析与平台建设:
1)处理多源异构数据,包括市场公开数据、气象数据、机组数据、电网运行数据等,进行数据清洗、特征工程和深度分析
2)参与或主导交易辅助决策平台或回溯仿真平台的开发,为交易员提供数据支持和策略建议
3)通过严谨的回溯测试和模拟交易,评估策略的有效性、盈利能力和风险水平