量化开发工程师

优缺点分析

角色解读

• 深耕量化模型与算法，成为定价模型专家或量化策略师
• 向量化投资管理方向转型，负责投资组合或自营交易
• 结合AI技术，发展为金融科技领域的创新带头人
• 设计和实现期权、信用衍生品等非线性产品的定价模型
• 参与国产化项目，负责非线性产品的开发与验证
• 开发和维护期权定价服务，包括波动率、希腊字母、风险指标等
• 研究量化交易策略，并探索AI在金融领域的应用
• 精通C++和Python，有高性能计算经验
• 扎实的金融工程背景，熟悉期权定价模型和希腊字母
• 有量化策略开发或金融系统开发经验
• 对AI应用（如机器学习）有一定了解，能将其应用于量化场景

申请策略

• 关注平安在金融科技领域的布局，了解其国产化项目背景
• 准备一个量化相关的项目案例，说明从模型到实现的完整过程
• 突出C++和Python项目经验，尤其是高性能计算或低延迟系统
• 重点描述期权定价、希腊字母计算或量化策略的实际案例
• 如有AI（如机器学习）在金融中的应用经验，务必提及
• 强调金融衍生品知识和对市场的理解
• 复习随机过程、数值方法等数学基础，熟悉BSM模型
• 练习用C++/Python实现期权定价器，了解常用库（如QuantLib）

面试指南

• 对于技术问题，先明确问题核心，然后分步骤阐述原理、实现及优缺点
• 对于项目经验，使用STAR法则：情境、任务、行动、结果，突出量化成果
• 对于开放性问题（如AI应用），结合行业趋势和个人见解，展示学习能力
• 请解释Black-Scholes模型的假设和局限性，如何修正？
• 用C++实现一个简单的欧式期权定价器，并说明优化点
• 如何计算期权希腊字母？请介绍常用的数值方法
• 描述一个你参与过的量化策略或定价项目，遇到了哪些挑战？
• 你对AI在量化交易中的应用有什么看法？