Millennium
Quantitative Researcher
Quantitative Researcher
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公数据科学
数据科学
Matlab
期权
机器学习
波动率
统计建模
衍生品
量化研究
值不值得投
78综合评分
综合评分 78
顶尖对冲基金核心量化岗，技术前沿、成长空间大、薪资极具竞争力，但工作强度与WLB未知。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
9万
比数据科学中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
15 个在招
市场机会
选择不多
香港特别行政区 · 数据科学 · 3 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于波动率阿尔法开发团队，主要负责市场波动率的量化研究、系统性期权数据集构建及预测模型开发
你将结合金融直觉与统计学习技术，与高级投资组合经理合作，将研究成果整合到投资策略和风险管理流程中
最低要求
物理学、数学、统计学、工程学、运筹学或相关STEM学科的硕士或博士学位
至少三年投资管理或量化研究环境的工作经验
具备Python、R、MATLAB或C++的扎实编程技能
对金融市场有深入了解，特别是在期权和衍生品方面具有专业知识
具有应用机器学习、统计建模和数据可视化技术的经验
出色的分析、解决问题和沟通能力
工作职责
开展市场波动率量化研究，包括波动率曲面拟合、系统性期权损益分析、数据集生成、事件波动率分析、基于AI的假设检验及回测平台开发
研究全球系统性期权市场，包括单只股票与指数价差及定制ETF，以开发支持阿尔法投资组合经理投资流程的数据集和原型策略
结合金融直觉与统计学习技术，开发用于投资流程的预测模型
与高级投资组合经理合作，将波动率阿尔法开发数据集整合到投资策略和风险管理流程中
为波动率阿尔法开发平台的原型阿尔法策略开发做出贡献
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 身处全球顶尖的另类投资机构，能够接触到最前沿的量化研究资源和全球市场数据
- 团队专注于波动率这一高壁垒领域，技术积累深厚，有利于个人专业能力的快速提升
- 与高级投资组合经理紧密合作，研究成果能直接转化为实际投资收益，成就感强
- 适合具备扎实数理背景、对金融市场有浓厚兴趣，且能在高压环境下持续钻研复杂量化模型的顶尖人才
缺点 / 挑战
- 期权和衍生品市场极其复杂，对数学建模和编程能力的要求极高，面临较大的技术挑战
- 金融市场瞬息万变，模型需要不断迭代和优化，工作节奏快且压力较大
角色解读
- 从量化研究员向高级量化研究员或量化投资组合经理发展，直接负责策略的盈亏
- 在波动率等细分领域成为专家，带领团队开发更复杂的系统性交易策略
- 负责市场波动率的量化研究，包括波动率曲面拟合、期权损益分析及回测平台开发
- 研究全球系统性期权市场，构建数据集并开发原型策略以支持投资组合经理
- 结合金融直觉与机器学习技术，开发预测模型并整合到实际投资策略与风险管理中
- 扎实的STEM学科背景（硕士或博士），以及至少3年量化研究或投资管理经验
- 精通Python、C++等编程语言，具备机器学习、统计建模及数据可视化能力
- 对金融市场有深刻理解，特别是期权和衍生品定价及交易机制
申请策略
- 了解Millennium的Pod结构（多基金经理平台）及其在波动率策略上的独特优势，在面试中展现对公司文化的认同
- 准备好深入探讨你过往研究中的技术细节，包括模型假设、局限性及改进方案
- 突出在期权、衍生品或波动率相关领域的具体研究项目和实际落地成果
- 详细展示使用Python/C++进行机器学习建模、数据清洗及回测系统开发的经验
- 强调将学术或研究成果转化为实际投资策略，并产生可衡量收益的经历
- 深入学习随机微积分、期权定价模型（如Black-Scholes及其扩展）及波动率曲面建模技术
- 提升高频数据处理能力和C++底层优化技巧，以应对大规模期权数据集的计算需求
面试指南
- STAR法则：针对具体项目，清晰阐述情境、任务、行动和结果，重点突出你的技术贡献和业务价值
- 技术深度与业务直觉结合：在解释数学模型和代码实现的同时，务必说明其对实际交易和风险控制的意义
- 请详细描述你过去构建的一个波动率曲面拟合模型，遇到了哪些挑战，如何解决的？
- 在期权定价和回测中，你是如何处理事件波动率（如财报发布、宏观数据公布）的？
- 请解释一下你使用机器学习进行假设检验的具体流程，如何避免过拟合？
- 如果让你为一个单只股票与指数价差的策略设计数据集，你会包含哪些核心特征？
- 复习期权定价理论、希腊字母（Greeks）计算及波动率交易策略，确保基础理论无死角
- 准备1-2个你主导的复杂量化项目，能够从头到尾清晰地讲解模型设计、数据处理和回测结果
职位点评
薪资福利85
成长发展90
工作生活50
使命价值75
薪资福利
85较高
作为顶尖另类投资机构的核心研究岗，薪资水平处于市场前列，但JD未明确披露具体薪资和福利细节。
薪资信号未披露（AI估算：6千–12万/月）
成长发展
90较高
岗位涉及前沿的AI假设检验和系统性期权研究，与高级PM合作，技术成长和业务视野拓展空间极大。
技术前沿前沿/新兴技术
技术栈Python、C++、R、MATLAB、Machine Learning、Statistical Modeling、Volatility-surface fitting
成长机会opportunities to deepen expertise and accelerate development、continuous learning
业务类型profit_center
工作生活
50较低
JD未提及工作模式与WLB信息，无法准确评估生活化动机满足程度。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
75中等
在顶尖金融机构从事复杂的量化研究，推动金融市场的定价效率，具有较高的专业成就感，但社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号deliver results for our investors、transformative growth accelerates impact
创新程度积极采用新技术
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