摩根士丹利
Fixed Income Division - Associate/Vice President, US Rates Desk Quant Strategist (Hong Kong/Tokyo)
Fixed Income Division - Associate/Vice President, US Rates Desk Quant Strategist (Hong Kong/Tokyo)
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公数据分析与科学
数据分析与科学
Kdb/Q
固定收益
市场微观结构
收益率曲线
量化建模
风险分析
值不值得投
77综合评分
综合评分 77
顶级投行量化岗、薪资福利领先、技术栈主流、工作节奏较快但职业发展空间广阔。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
6.8万
比数据分析与科学中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
56 个在招 · 其中数据分析与科学 3 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 数据分析与科学 · 17 个在招
职位详情
关于这个职位
负责支持亚洲交易时段的美元利率交易，开发和维护定价、收益率曲线及风险管理的量化模型
与交易员合作识别定价偏差与交易机会，利用市场与交易数据分析流动性及微观结构，并与全球团队协同确保模型的有效集成与治理
最低要求
教育：数学、物理、计算机科学、工程、金融工程或相关定量/科学领域的硕士及以上学历
经验：至少2年量化策略、交易、量化研究或相关领域经验，最好在前台交易环境
偏好5年以上相关经验
编程技能：精通Python，熟悉KDB/Q、C++或Scala为加分项
金融知识：深入理解固定收益市场、产品及交易动态，最好有美元利率经验
定量专长：扎实的金融工程基础，涵盖定价、收益率曲线建模、相对价值、风险分析和市场微观结构
数据分析：具备市场、交易和时间序列数据处理经验，包括量化研究与回测
分析与沟通能力：强大的问题解决能力，能独立处理复杂定量问题，并在快节奏交易环境中与交易员及跨职能团队有效沟通
工作职责
负责前台量化模型的开发、实施、维护和优化，涵盖定价、收益率曲线、相对价值、利差、风险及头寸管理
与交易员合作识别定价偏离和交易机会，开发和回测量化策略，并将交易需求转化为稳健、可扩展的模型
利用市场、交易和报价数据分析流动性、执行效果和市场微观结构，开发对市场状况、风险和交易活动的自动化监控
与全球量化策略、电子交易、技术、模型开发、模型验证和风控团队协同合作，确保模型的有效集成、性能表现和合规治理
优先资格
年以上相关经验
在前台交易环境工作的经验
熟悉KDB/Q、C++或Scala
有美元利率产品交易经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托顶级投行平台接触核心交易业务与前沿量化技术
- 全球化协作网络提供丰富的跨市场视角与人脉资源
- 完善的培训体系与清晰的专业技术晋升通道
- 模型开发与验证要求极高容错率，合规与风控审查严格
- 适合具备扎实数理背景、对金融市场有浓厚兴趣且抗压能力强，追求高成长性与国际化职业环境的求职者
缺点 / 挑战
- 交易时段节奏快压力大，需实时响应市场波动与交易员需求
- 两地办公可能面临时差协调与文化差异挑战
角色解读
- 可向资深量化研究员或交易策略负责人发展，逐步主导核心产品线模型架构
- 也可横向转型至风险管理、算法交易或金融科技产品开发领域
- 长期可晋升为副总裁或董事总经理级别的专业线高管
- 负责开发和维护支持美元利率交易的前台量化模型，涵盖定价与风险管理
- 与亚洲及全球交易员协作，挖掘交易机会并优化策略
- 利用高频市场数据构建自动化监控系统，评估流动性与市场微观结构
- 精通Python及数据库语言（如KDB/Q），掌握C++或Scala
- 扎实的金融工程基础，熟悉固定收益产品定价与收益率曲线建模
- 具备时间序列数据分析与量化回测能力
- 优秀的跨部门沟通与复杂问题拆解能力
申请策略
- 提前了解摩根士丹利在亚太区的业务重点与文化价值观
- 准备针对具体量化模型案例的深度问答，展现逻辑推导过程
- 关注招聘官网的最新动态，通过内推渠道提高简历触达率
- 突出量化项目经历，详细列出使用的编程语言、模型类型及回测结果
- 强调固定收益或利率衍生品相关实习/工作经验
- 展示跨团队协作解决复杂金融问题的成功案例
- 强化Python在金融数据分析中的应用，学习KDB/Q或TimescaleDB等时序数据库
- 补充固定收益定价理论与市场微观结构知识
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，清晰界定问题背景、个人行动、技术选型依据及最终业务影响
- 重点展示模型假设、参数敏感性分析及风险控制机制
- 结合具体代码片段或伪代码说明实现细节，突出工程落地能力
- 请描述一个你开发或优化的量化模型，并说明其应用场景与性能指标
- 如何设计回测框架以规避过拟合和前视偏差？
- 面对突发市场波动，你的模型如何快速调整以控制风险？
- 请举例说明你如何将复杂的交易需求转化为可执行的代码逻辑
- 系统复习固定收益定价公式与收益率曲线构建方法
职位点评
薪资福利85
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
85较高
头部投行量化岗薪资竞争力强，福利体系完善，能有效满足薪酬与稳定性诉求。
薪资信号偏高 (4.5千–9.0万/月)
福利待遇comprehensive employee benefits and perks、support our employees and their families at every point along the work-life journey
成长发展
80较高
提供全球化协作平台与前沿量化技术栈，内部培训与轮岗机会丰富，利于专业技能纵深发展。
技术前沿主流现代技术
技术栈Python、KDB/Q、C++、Scala
成长机会ample opportunity to move about the business、supported and empowered、hired, developed, and advanced based on their skills and talents
业务类型profit_center
工作生活
65中等
金融行业交易时段工作强度较高，但公司提供灵活的职业发展路径与全面福利支持，整体WLB处于中等偏上水平。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡support our employees and their families at every point along the work-life journey
使命价值
70中等
聚焦核心金融市场服务，虽商业属性较强，但通过资本配置助力客户达成目标，具备一定的专业使命感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号helping them reach their goals、doing what's best for our clients, communities
创新程度积极采用新技术
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