量化研究员（公募投研类）-26届春招

优缺点分析

角色解读

• 从实习量化研究员起步，转正后成为正式量化研究员，独立负责策略模块
• 可向高级量化研究员、量化投资经理方向发展，管理更大资金和策略组合
• 也可转向金融科技其他领域，如数据科学、风险管理或算法交易
• 协助开发量化选股、行业轮动、资产配置等策略模型，使用编程语言实现并回测
• 维护和更新团队的因子库与策略池，确保数据准确性和策略有效性
• 与投研团队紧密合作，参与策略讨论和优化，支持投资决策
• 熟练掌握至少一门编程语言（如Python、C++），用于策略开发和数据处理
• 具备扎实的数理统计和金融知识，理解量化模型原理
• 较强的数据处理和分析能力，能使用SQL、Excel等工具处理金融数据
• 良好的沟通和团队协作能力，能与研究员有效配合

申请策略

• 关注东方财富和东财基金的业务动态，了解其量化投资方向
• 在简历中体现对量化研究的热情，如个人研究项目或竞赛经历
• 突出量化相关项目或实习经历，如策略回测、因子研究等
• 强调编程技能（Python、C++等）和数据处理能力，附上GitHub或代码示例
• 展示金融知识储备，如CFA、FRM等证书或相关课程成绩
• 提前学习量化常用库（如Pandas、NumPy、Scikit-learn）和回测框架
• 补充金融时间序列分析、机器学习在量化中的应用知识
• 练习SQL和数据库操作，熟悉金融数据接口（如Wind、Tushare）

面试指南

• 对于项目介绍，采用STAR法则：背景、任务、行动、结果，突出量化细节
• 对于技术问题，先阐述基本原理，再结合实际应用举例，展示深度理解
• 对于编程题，先理清逻辑，再写代码，注意代码规范和注释
• 请介绍一个你完成的量化策略项目，包括思路、实现和结果
• 如何评估一个选股因子的有效性？请举例说明
• 解释一下过拟合在量化模型中的问题及如何避免
• 你熟悉哪些编程语言？请现场写一段代码实现某个简单策略
• 你对资产配置模型（如均值-方差、风险平价）有什么理解？