量化研究员（公募投研类）-27届暑期

优缺点分析

角色解读

• 转正后从量化研究员晋升为高级研究员，逐步独立负责策略方向
• 积累因子研究和模型开发经验，未来可转向基金经理或投资经理岗位
• 在东方财富体系内可横向转岗至其他金融科技部门，如数据科学或风险管理
• 协助资深投研人员开发量化模型，包括选股、行业轮动、资产配置等策略
• 维护和更新团队的因子库与策略池，确保数据质量和策略有效性
• 参与风险模型的研究和优化，支持投资决策过程
• 扎实的金融和数理基础，理解因子投资、组合优化等概念
• 熟练掌握至少一门编程语言（如Python、R），能够进行数据处理和回测
• 良好的逻辑分析能力和数据敏感度，能从海量数据中提炼有效信息
• 团队协作和沟通能力，适应高强度研究环境

申请策略

• 申请时留意投递限制（8个职位），优先选择与自己背景最匹配的岗位
• 在求职信中表达对东方财富和公募量化研究的热情，并举例相关经历
• 突出量化相关课程和项目经历，如风险模型、组合优化课程设计
• 强调编程能力（Python、R、SQL）和数据分析项目，附GitHub链接
• 如果有金融实习经历或竞赛（如Kaggle、量化比赛），重点展示
• 系统学习因子投资和机器学习在量化中的应用，推荐《量化投资策略》等书
• 熟练使用Backtrader或Zipline等回测框架，完成一个完整的策略回测项目

面试指南

• 对于模型和理论问题，先给出定义，然后结合实际应用举例，展示深度理解
• 对于项目问题，按STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答
• 对于开放性问题，结合自身经历和行业认知，体现逻辑和热情
• 请解释一下CAPM模型及其在量化投资中的应用
• 如何构建一个多因子选股模型？你会选择哪些因子？
• 描述一个你做过的量化项目，包括数据获取、建模和结果评估
• 如何处理金融数据中的缺失值和异常值？
• 你对量化研究的职业规划是什么？