资产管理总部-量化投资经理

优缺点分析

角色解读

• 从量化研究员成长为量化投资经理，独立管理投资组合
• 向更高级的量化研究岗位发展，如首席量化策略师
• 横向拓展至金融科技领域，如算法交易系统开发或数据科学
• 设计并实现量化投资策略，包括选股、择时、套利等模型
• 对金融市场数据进行清洗、分析和建模，挖掘有效因子
• 跟踪学术前沿和业界最新研究成果，将新思想引入策略体系
• 与团队协作，优化现有策略并开发新策略，管理实盘资金
• 精通Python、Matlab或C++等编程语言，能够高效实现策略
• 熟悉常用数据库（如MySQL、MongoDB）及数据处理工具
• 具备扎实的统计学、机器学习或金融工程知识，能独立建模
• 拥有3年以上量化交易和投研经验，有公开业绩者优先

申请策略

• 了解东方财富的业务布局和量化产品线，在面试中展示对公司的认同
• 准备一个完整的策略案例，从想法到实现再到回测分析，展示全流程能力
• 突出量化策略的实盘业绩或回测结果，展示策略的收益和风险指标
• 详细描述使用的模型、算法和工具，体现技术深度
• 强调学术背景，如相关论文、竞赛获奖或研究项目
• 展示团队协作和沟通能力，例如参与过的合作项目
• 深入学习机器学习在量化投资中的应用，如强化学习、深度学习
• 熟悉金融数据库（如Wind、Choice）和另类数据源

面试指南

• 对于策略介绍问题，采用STAR法则：背景、任务、行动、结果，重点突出策略的创新点和业绩
• 对于技术问题，先阐述基本原理，再结合实际经验说明应用场景和注意事项
• 对于风险问题，从多个维度（最大回撤、夏普比率、杠杆等）分析，并提及压力测试和情景分析
• 请介绍一个你独立开发的量化策略，包括逻辑、实现和业绩
• 如何处理过拟合问题？在策略开发中如何避免？
• 你熟悉哪些因子？如何构建和筛选因子？
• 请解释一下CAPM模型及其局限性
• 你如何评估一个策略的风险？使用哪些指标？