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Senior Associate/Manager - Risk Consulting(ALM/liqudity/IRRBB) - FS Consulting - Hong Kong
立即应聘

Senior Associate/Manager - Risk Consulting(ALM/liqudity/IRRBB) - FS Consulting - Hong Kong

发布于 大约 9 小时前

普通员工/个人贡献者

Hong Kong
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
法务、风险与合规
Alm
Excel Vba
Frtb
Irrbb
Sql
Var
市场风险
风险管理
衍生品估值

AI 估算 · 50k–90k

香港金融咨询高级岗位，需资深量化背景，市场竞争激烈，薪资水平较高。

职位详情

关于这个职位

作为普华永道金融咨询团队的高级顾问/经理，你将专注于市场风险、ALM、流动性和IRRBB等领域的咨询项目，帮助客户建立风险管理框架、验证估值模型，并应对Basel等监管要求

该职位要求扎实的定量分析能力和编程技能，适合有风险管理或量化背景的资深专业人士

最低要求

金融或定量学科本科及以上学历，优先考虑金融工程、定量金融、数学、统计或风险管理专业

高级研究生学历加分
知识：
奇异或结构化衍生品估值及VaR/ES模型
金融风险管理概念，包括市场风险、交易对手信用风险、利率和流动性风险、信用风险
较强的技术技能，具有较高的编程倾向，精通Excel VBA、Python、Matlab、C#、R或SQL
CFA、FRM、CQF、QRM认证者优先
较强的口头和书面沟通能力
优秀独立研究能力和高度自驱力
能够多任务处理，注重细节并具备优先级判断能力

工作职责

市场风险管理：

制定市场风险管理策略和框架，包括但不限于市场风险偏好和市场风险资本及限额框架
具有Basel II.5 IMA实施或交易账簿基本面审查（FRTB）经验者优先
制定支持有效市场风险管理的政策、流程和组织结构
对市场风险模型和金融工具估值模型进行模型验证
熟悉奇异或结构化衍生品估值及VaR/ES模型者优先
实施常见的市场风险/资金管理系统（如Murex、RiskManager、Kondor+或Numerix），有相关实施/操作经验者优先
有法规实施和系统增强项目经验者优先
熟练使用数据操作和财务建模工具：SQL、R或Excel VBA
估值和资金风险管理：
使用高级数学程序/编码开发和验证各类金融产品的估值模型，包括但不限于普通衍生品和结构化或奇异衍生品（如Accreting Bermudan swaption、CMS Swap、Range Accrual Note等）
制定和审查估值政策和程序，如估值调整（XVA、CVA、FVA等）、独立价格验证（IPV）、买卖价差准备和公允价值层级
为内外部利益相关者提供估值和量化支持
熟悉不同金融定价模型（如随机波动率模型、局部波动率模型、Black模型、Hull White模型）是必要的
有经济或统计预测技术经验者优先（如时间序列、Logistic回归）
理解资金和资产负债表管理常见实践及监管要求者优先，例如交易对手信用风险（CCR）、银行账簿利率风险（IRRBB）、流动性风险、资产负债管理（ALM）和资金转移定价（FTP）
制定模型风险治理框架，并审查模型风险控制和流程

优先资格

年定量研究或风险管理经验

知识：
常见市场风险/资金管理系统（如Murex、Risk Manager、Kondor+、Bloomberg或Numerix）及实际实施/操作经验
不同金融产品（固定收益、股票及其他复杂金融工具）
经验：
市场风险、交易对手信用风险或/及其他金融风险管理
Basel II.5、Basel III FRTB或相关法规实施以及资金/风险系统增强项目
估值、产品控制、ALM或/和其他资金财务职能

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 普华永道作为四大咨询巨头，平台广阔，能接触多元化客户和前沿监管议题，快速提升专业视野
  • 团队协作与客户互动频繁，培养沟通和项目管理能力，职业发展空间大
  • 咨询行业工作强度高，项目周期紧凑，可能面临长时间加班和高压
  • 需在多个项目间并行，对时间管理和优先级判断能力要求高

缺点 / 挑战

  • 工作内容横跨市场风险、估值、ALM等多个领域，技能积累全面且深度
  • 客户需求复杂且监管动态变化，需要持续学习和适应新要求，技术难度较高
  • 适合具有较强定量背景、热爱风险管理、能够适应快节奏和高强度工作的资深专业人士

角色解读

  • 在普华永道可沿高级顾问→经理→高级经理→总监路径晋升，通过全球领导力框架获得持续发展
  • 积累金融风险管理专业经验后，可转向银行、基金等机构的风险管理部门或继续深耕咨询行业
  • 获得FRM/CFA等认证将提升专业信誉，拓展职业可能性
  • 为客户提供市场风险和资金风险管理咨询服务，包括制定风险管理策略、设计风险偏好和资本分配框架
  • 开发和验证估值模型，特别是结构化衍生品和奇异期权，确保模型符合监管和内部风控要求
  • 参与FRTB、Basel II.5等监管合规项目，帮助金融机构落地新规要求，优化系统流程
  • 运用量化工具（如Python、VBA）进行数据分析和财务建模，支持客户决策
  • 扎实的金融工程或定量背景，熟悉市场风险、ALM、IRRBB等专业概念
  • 精通至少一种编程语言（Python、VBA、R、SQL等），能高效处理数据和构建模型
  • 掌握衍生品定价模型（如Black、Hull White、局部/随机波动率模型）和估值调整（XVA）
  • 熟悉常见风险系统（如Murex、RiskManager）以及监管法规实施经验

申请策略

  • 提前了解普华永道风险咨询的业务方向和行业热点，在面试中展现对业务痛点的洞察
  • 准备一个自己主导的风险模型验证或监管合规项目案例，用STAR法则清晰阐述
  • 突出金融风险项目经验，特别是市场风险模型、ALM/IRRBB实施或衍生品估值案例
  • 强调编程技能，列出使用Python、VBA、SQL等工具解决实际问题的具体成果
  • 展示对监管法规（如Basel III、FRTB）的理解和落地项目经验
  • 如有FRM/CFA等证书，务必显著标注
  • 加强Python或R的金融建模实践，熟悉常用量化库（如numpy、pandas）
  • 学习FRTB、XVA等最新监管和估值方法，通过在线课程或阅读行业文献加深理解

面试指南

  • 使用STAR法则（情景、任务、行动、结果）结构化回答项目经验，突出个人贡献和量化成果
  • 对于监管和技术问题，先阐述基本概念，再结合具体案例，展示逻辑和实操能力
  • 可结合普华永道的价值主张：强调专业、创新和客户服务导向
  • 请介绍一个你参与过的市场风险模型验证项目，你如何设计验证框架？
  • 如何解释IRRBB对银行资产负债表的影响？请举例说明
  • 你熟悉哪些衍生品定价模型？如何验证一个奇异期权估值模型？
  • 在处理多个客户需求时，你如何安排优先级和时间？
  • 请谈谈你对Basel III FRTB改革的理解及其对金融机构的影响

职位点评

61
综合评分

香港四大咨询高级职位，专业成长好，薪资有竞争力，但工作强度可能较高。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
适合追求专业技能成长、有较强职业抱负并能够接受高强度工作的求职者。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利65
成长发展70
工作生活45
使命价值55

薪资福利

65中等

该职位提供具有竞争力的薪酬，但JD未提供具体数字，且咨询工作压力较大，补偿性激励中公平性感知中等。

薪资信号未披露（AI估算：50K-90K/月）

成长发展

70中等

职位提供高水平专业成长机会，包括全球领导力框架、前沿风险管理技术和项目经验，发展性激励较强。

技术前沿主流现代技术
技术栈Python、Excel VBA、SQL、VaR、FRTB、衍生品估值
成长机会global leadership development framework
业务类型ambiguous

工作生活

45较低

工作地点为香港，咨询岗位工作强度高，JD未提及弹性工作或WLB，生活方式激励有限。

工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

55较低

金融风险管理对社会金融稳定有积极意义，但行业成熟，社会影响力中性，意义感激励中等。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术

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