管培之星 | 证券研究方向（金融工程研究）-26届春招

优缺点分析

角色解读

• 管培期内轮岗培养，可接触产品、数据、投资交易等多个方向，最终确定具体岗位
• 未来可向量化研究员、投资经理或金融科技产品专家等方向发展
• 公司平台大，内部晋升通道清晰，有机会成为金融科技复合型人才
• 协助开发量化策略，包括策略回测、因子分析等，并跟踪策略表现
• 进行数据处理和统计分析，为量化研究和基金评价提供数据支持
• 在分析师指导下撰写量化研究报告，输出研究成果
• 扎实的编程能力：熟练掌握Python、MATLAB或R，具备良好的编程习惯
• 数理基础：金融工程、数学、统计等相关专业背景，具备量化分析能力
• 逻辑思维与学习能力：热爱金融科技，能快速学习新知识并解决复杂问题

申请策略

• 关注东方财富的业务动态和产品线，面试中展现对公司的了解
• 准备一个完整的量化研究案例，展示从数据处理到策略实现的能力
• 突出量化相关项目或实习经历，如策略开发、数据分析等
• 强调编程技能，尤其是Python、MATLAB、R的使用经验
• 展示数理背景和学术成果，如相关课程、论文或竞赛奖项
• 提前学习量化策略常见模型（如多因子、统计套利等）
• 熟悉金融数据库（如Wind、Choice）和回测框架

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出个人贡献和量化成果
• 技术问题：先阐述理论基础，再结合实际代码或案例，展示逻辑清晰
• 动机问题：结合公司业务和个人兴趣，表达对金融科技的热情
• 请介绍一个你参与过的量化策略项目，包括思路、实现和结果
• 如何处理缺失数据和异常值？请举例说明
• 你对多因子模型的理解是什么？如何选择有效因子？
• 为什么选择东方财富？你对金融科技行业有什么看法？
• 请用Python实现一个简单的移动平均策略回测