(SAS required) Wealth Lending In-Business Risk Stress Testing, Credit Portfolio Sr. Analyst, AVP

优缺点分析

角色解读

• 可向首席风险分析师或模型验证负责人方向发展
• 积累监管合规与跨部门协同经验后，可转向全面风险管理或策略制定岗位
• 监控与验证财富贷款损失预测模型性能，识别并解决模型局限性
• 支持CCAR、ICAAP等监管压力测试及信贷成本预算规划
• 维护模型风险合规体系，编制政策文档与审批日志
• 精通SAS编程与数据挖掘，熟练使用Office套件
• 熟悉CCAR、ICAAP、CECL、IFRS 9等监管压力测试框架
• 具备商业风险量化分析与模型验证能力

申请策略

• 提前了解花旗财富管理业务线及亚太区风控架构，面试时展现对机构战略的理解
• 准备1-2个完整的模型验证与迭代案例，重点说明如何处理模型局限性与监管反馈
• 突出SAS实战项目经历，量化模型监控频率与准确率提升效果
• 详细列出参与的CCAR/IFRS9等压力测试项目及个人贡献模块
• 强调合规文档编写、政策落地执行及跨团队协作经验
• 强化CECL与IFRS 9核心条款理解，梳理新旧准则差异
• 补充SQL/Python基础，提升数据处理自动化能力以配合SAS工作流
• 熟悉巴塞尔协议III/IV对信用风险计量的最新指引

面试指南

• 采用STAR法则陈述项目背景、任务目标、具体行动与可量化结果
• 结合监管逻辑说明模型假设、参数校准与实际业务场景的匹配度
• 强调合规底线思维，同时展示通过数据洞察赋能业务决策的平衡能力
• 请分享你使用SAS进行模型验证的具体案例，遇到了哪些数据或逻辑挑战？
• 如何理解CCAR与ICAAP在压力测试目标与假设设定上的差异？
• 当业务部门认为模型结果过于保守时，你会如何沟通并推动调整？
• 面对IFRS 9或CECL新规落地，你的模型验证流程需要做哪些适配？
• 复习巴塞尔协议及IFRS 9/CECL核心计量条款，梳理压力测试标准流程