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Traded Risk Analytics Manager
立即应聘

Traded Risk Analytics Manager

发布于 18 天前

中层管理(经理/总监)

Kowloon City, Kowloon, Hong Kong
中级经验
全职员工
混合式弹性办公
硕士
数据分析与科学
Cva
Derivative Pricing
Model Risk Management
Basel 3.1
Financial Mathematics
Frtb
Imm
Risk Modelling

AI 估算 · 40k–60k

汇丰银行香港风控经理岗位，结合行业薪资水平与工作要求，估算月薪人民币40k-60k。

职位详情

关于这个职位

该职位负责汇丰银行交易风险分析模型的监管提交、方法论审查与改进，以及模型风险管理

你将与团队合作，确保模型符合巴塞尔协议等监管要求，并运用Python等工具进行量化分析
适合有3-5年金融行业量化风控经验、熟悉衍生产品定价和风险指标的候选人

最低要求

Minimum of 3-5 years’ experience in the financial industry involving quantitative finance and/or risk modelling.

M.Sc./Bachelor holder in Quantitative Finance/Physics/Mathematics, or related discipline.
Sound understanding of financial mathematics, mathematical analysis, statistics and linear algebra.
Sound understanding of risk measures.
Knowledge of derivative products and their pricing.
Familiarity with regulatory requirements related to traded risk models and model risk management (e.g., Basel 3.1, SR 11-7, SS1/23).
Good knowledge of Python programming language.
Open personality and effective written and oral communication skills in English.
Knowledge of key regulatory requirements and bodies.
Experience in writing and reviewing methodology documents.
Professional qualifications such as FRM/CQF/CFA.

工作职责

Support regulatory model submissions (e.g. FRTB SA, IMM(CCR), SA CVA) to different regulators (e.g. MAS, HKMA, PRA).

Review, improve or re-build the existing suite of models and methodologies.
Improve the tools supporting the testing, monitoring and regulatory approval of traded risk models.
Contribute to projects aimed at aligning methodologies, governance and policies.
Analyze and interpret regulatory requirements and internal policies related to model risk management.
Collaborate with model owners to ensure compliance with model governance policies throughout the model lifecycle.
Maintain and update the model inventory for Asia and Middle East.
Understand both regulatory and business requirements and propose fit-for-purpose models.
Demonstrate a good understanding of traded risk model features, assumptions, and limitations.
Monitor and manage model risk issues, remediation plans, and policy dispensations.
Articulate modelling approach to stakeholders using non-technical language when required.
Assist in the ongoing application of models within a business-as-usual risk management framework.
Work with autonomy, handling complex technical information while providing sound judgment.

优先资格

Experience working with Traded Risk models and understanding their development and validation processes is highly desirable.

Other programming skills are a plus.

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 汇丰银行作为国际大型银行，提供广阔平台和优质福利
  • 接触前沿的巴塞尔监管框架和量化模型，技能积累价值高
  • 混合工作模式，平衡工作与生活
  • 团队专业，能与高水平的量化分析师和监管专家共事
  • 工作强度较大，需应对多个监管机构的提交截止日期
  • 技术深度要求高，需要对数学和编程有扎实掌握

缺点 / 挑战

  • 需要持续跟踪监管变化，学习成本较高
  • 适合有量化金融背景、热爱模型与风险分析、善于沟通且希望在银行风控领域长期发展的求职者

角色解读

  • 在交易风险分析领域深耕，成为模型开发和风险管理的专家
  • 向更高级别的风险岗位发展，如风险总监或模型验证负责人
  • 在大型银行内，可横向转岗至其他量化风险岗位或市场风险管理
  • 负责向监管机构提交交易风险模型（如FRTB、IMM、CVA），确保符合巴塞尔协议等要求
  • 审查和优化现有模型与方法论，提升模型表现与合规性
  • 开发测试与监控工具，支持模型的监管审批流程
  • 与模型所有者协作，维护模型清单并管理模型风险问题
  • 扎实的金融数学、统计学和线性代数基础，能理解风险度量与衍生产品定价
  • 熟练使用Python进行编程和数据分析，具有量化建模经验
  • 熟悉交易风险模型和监管要求（Basel 3.1、SR 11-7等）
  • 具备良好的英语书面和口头沟通能力，能向非技术人员解释复杂模型

申请策略

  • 深入了解汇丰银行的业务线和亚洲市场特点，在面试中展示匹配度
  • 准备1-2个自己处理的模型风险案例，展示问题解决能力
  • 突出量化建模项目经验，尤其是与交易风险或衍生品相关的模型开发
  • 强调Python等编程技能，附上GitHub或代码示例更佳
  • 列出相关的监管知识（如Basel 3.1、FRTB）和合规经验
  • 体现与监管机构或跨部门合作的成功案例
  • 补充对FRTB、IMM等模型的具体理解，可通过官方文档或在线课程
  • 提升Python在金融模型中的应用，如数值计算库（NumPy、SciPy）和量化框架

面试指南

  • 技术问题：首先展示理论基础（定义、公式），再结合实际应用场景，最后说明自己的贡献或看法
  • 行为问题：使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化叙述
  • 沟通问题：强调对方背景，用比喻或简化语言，确保关键点清晰
  • 如何理解FRTB的标准化方法（SA）和内部模型法（IMA）的区别？
  • 请解释一个你曾参与的交易风险模型开发或验证项目
  • 如何向非技术背景的监管者解释一个复杂模型？
  • Python中如何高效处理大规模金融数据集？
  • 巴塞尔3.1对CVA风险资本有何新要求？

职位点评

74
综合评分

汇丰银行风控经理，前沿技术栈，稳定平台，混合工作，适合量化背景人才。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
最适合重视技能成长和职业发展的求职者，同时期望稳定薪资和混合工作模式。
表现最好
成长发展
相对薄弱
使命价值
薪资福利70
成长发展85
工作生活75
使命价值60

薪资福利

70中等

汇丰作为大型国际银行，提供稳定薪酬和全面福利，但香港生活成本高，薪资竞争力有限。

薪资信号未披露（AI估算：40K-60K/月）

成长发展

85较高

该职位涉及前沿监管模型和量化技术，提供丰富的技能积累和职业发展机会。

技术前沿前沿/新兴技术
技术栈Python、Financial Mathematics、Basel 3.1、FRTB、Derivative Pricing
业务类型ambiguous

工作生活

75中等

混合工作模式提供灵活性，但地点在香港核心区，通勤可能较长。

工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

60中等

金融风控对社会影响力中性，但遵守监管、维护系统稳定有一定意义。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术

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