渣打银行
Associate Director, Quantitative Analyst (Singapore / China)
Associate Director, Quantitative Analyst (Singapore / China)
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融科技
金融科技
定量分析
流动性管理
衍生品定价
金融市场
金融建模
随机微积分
风险管理
Sa-Cva
值不值得投
64综合评分
综合评分 64
技术导向的资深量化分析岗，在顶级国际银行平台，专注前沿金融模型开发，WLB与具体福利需确认。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
参考估算薪资
根据职位描述推断，供对比参考
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 230 个在招
市场机会
选择不多
上海 · 金融科技 · 1 个在招
职位详情
关于这个职位
这是一个在国际银行全球市场部建模与分析组（MAG）担任定量分析师的高级职位
您将专注于支持差价合约（CFD）融资和流动性管理的定量分析和解决方案开发，通过构建和维护数学模型来计算和优化衍生品投资组合的流动性与资本效率，并与全球市场、财务、风险等多个部门紧密合作，为银行的业务增长提供分析支持
最低要求
年以上在国际投资银行开发/验证金融市场定价/风险模型的经验
在数学、物理、计算机科学、金融工程或相关领域的硕士学位或博士学位，拥有扎实的定量学科学术背景
精通数值方法、随机微积分、概率论和衍生品定价理论
精通C++和/或函数式编程语言（如Haskell）的编程技能
具备自我激励、高度负责的特质，能够与同事和利益相关者进行有效沟通
工作职责
开发和维护SA-CVA模型及资本计算
进行跨资产类别的结构化票据估值和分析
计算并优化市场衍生品投资组合的监管及内部流动性指标
开发和维护支持CFD融资和流动性管理的分析解决方案
为CFD交易台及相关业务单元提供日常支持
与全球市场、财务、风险等部门的合作伙伴协作，交付业务解决方案和洞察
支持CIB和WRB业务的预测和资产负债表分析计划
参与开发能提升融资、流动性和资本效率的量化模型、工具和方法论
密切与全球市场业务团队合作，分析交易和资产发起机会，以进行执行及持续衡量管理
维护并开发多资产流动性/资本管理量化库和应用程序
使用Haskell及内部变体Mu、C++、Haskell进行开发
确保遵守所有内外部法规
通过向合规和BORM提供的报告和数据支持操作风险监控
协助确保有适当且文档化的内部控制和流程
了解并遵守适用于该职位的问责制和个人责任要求
通过及时了解相关法律法规的发展，有效确保并加强内部控制
尽职尽责地履行职责，避免对银行造成实际或潜在的法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损害
对未遵守相关规则和流程、未正确履行职责承担责任并实施纠正
配合任何关于监管失职的调查或审查
与CFD交易台及业务单元、MAG量化分析师和开发人员、模型实施交付团队、集团模型验证部门、业务同事（如交易员）等关键利益相关者合作
优先资格
具备开发/验证衍生品估值/风险模型的经验者优先
了解金融市场中融资、流动性、资本或风险管理概念者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 在顶级国际银行的核心量化团队工作，能接触到前沿的金融模型和复杂的业务场景
- 技术深度高，能持续锻炼和提升在数值计算、金融建模和复杂系统开发方面的硬核技能
- 对数理基础和编程能力要求极高，工作复杂度高，需要持续学习和解决新问题
- 需要在复杂的业务需求、技术实现和严格的监管合规之间寻找平衡，沟通协调要求高
缺点 / 挑战
- 平台广阔，有机会与全球市场、财务、风险等多个部门协作，积累丰富的跨领域金融知识
- 金融模型直接关联业务风险和资本，工作责任重大，可能面临较高的精度要求和时间压力
- 适合拥有扎实数理金融背景、精通编程（尤其C++或Haskell），且对金融市场量化建模有浓厚兴趣，希望在高挑战性环境中深耕专业技能的求职者
角色解读
- 可向更资深的量化研究员（Quant Researcher）或量化开发专家方向发展，专注于更复杂的模型研发
- 可横向拓展至风险管理、财务或交易等业务领域，成为业务驱动的复合型量化专家
- 在模型与分析领域持续积累，有机会领导小型团队或负责关键模型体系
- 设计、开发和维护用于衍生品定价、风险管理和资本计算的数学模型（如SA-CVA模型）
- 构建和维护量化工具库和应用程序，支持全球市场部的差价合约（CFD）融资、流动性及资本管理
- 分析交易和资产机会，计算优化流动性指标，并为交易台及风险团队提供日常分析支持
- 扎实的数理金融基础，精通随机微积分、数值方法和衍生品定价理论
- 强大的编程能力，至少精通C++或函数式编程语言（如Haskell）
- 具备在国际投行开发/验证金融模型的实际工作经验
申请策略
- 深入研究渣打银行全球市场部（Global Markets）和建模与分析组（MAG）的业务与技术栈，在面试中展现你的理解
- 准备1-2个你主导或深度参与的量化项目案例，能清晰地阐述问题、方法、挑战和结果
- 突出硕士/博士期间与金融工程、计算数学或相关领域的深度研究课题和成果
- 详细描述过往工作中负责的金融模型开发或验证项目，尤其是涉及衍生品、流动性或资本管理的案例
- 明确列出掌握的编程语言（C++、Haskell等）及在量化项目中应用的技术细节
- 复习并深化随机微积分、数值分析（如PDE解法、蒙特卡洛模拟）等核心理论知识
- 如果对Haskell不熟，可以进行基础学习，了解函数式编程范式在金融建模中的应用案例
面试指南
- 使用STAR法则（情境-任务-行动-结果）来结构化回答行为问题，重点突出你的技术决策和解决问题的能力
- 在回答技术问题时，结合具体模型或项目进行阐述，展示理论深度和实际应用能力
- 对于协作类问题，强调沟通技巧和理解业务需求的能力，说明你如何平衡技术实现与业务目标
- 请描述一个你开发或验证过的复杂金融模型（如衍生品定价模型），你遇到了什么技术挑战，如何解决的？
- 如何评估一个用于管理衍生品投资组合流动性的模型的有效性和稳健性？
- 请解释SA-CVA（监管标准信用估值调整）的基本原理和计算中的一个关键难点
- 在你以往的项目中，是如何与业务团队（如交易员）协作，将他们的需求转化为技术解决方案的？
- 你对Haskell这种函数式编程语言有什么看法？它在金融建模开发中有什么优势？
职位点评
薪资福利65
成长发展70
工作生活55
使命价值60
薪资福利
65中等
该职位薪资具有市场竞争力，但未在JD中明确披露具体数字和福利构成，补偿性动机的满足程度取决于最终谈判结果。
薪资信号面议 (30K-55K/月)
成长发展
70中等
职位要求前沿的量化金融技术，提供深入参与复杂金融模型开发的机会，对技能成长有较高价值，但JD未明确提及内部培训或晋升路径。
技术前沿前沿/新兴技术
技术栈C++、Haskell、SA-CVA模型、衍生品定价、数值方法
业务类型profit_center
工作生活
55较低
职位未提及任何关于工作时间、弹性办公或休假的信息，无法判断其工作生活平衡情况。工作地点在国际金融中心，可能面临较高的工作强度。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
该职位在国际大型银行内从事支持金融市场核心业务的工作，行业成熟稳定，但其社会影响力和使命感在JD中体现得较为有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号drive commerce and prosperity through our unique diversity、be here for good
创新程度积极采用新技术
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